Сравнение ^NIFTY200 с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и ^SP500TR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и ^SP500TR
Основные характеристики
^NIFTY200:
0.18
^SP500TR:
1.99
^NIFTY200:
0.88
^SP500TR:
2.67
^NIFTY200:
1.31
^SP500TR:
1.37
^NIFTY200:
0.30
^SP500TR:
2.98
^NIFTY200:
2.67
^SP500TR:
13.09
^NIFTY200:
4.66%
^SP500TR:
1.92%
^NIFTY200:
67.34%
^SP500TR:
12.67%
^NIFTY200:
-64.04%
^SP500TR:
-55.25%
^NIFTY200:
-9.74%
^SP500TR:
-2.94%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 25.55%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.19% соответственно.
^NIFTY200
13.13%
-2.05%
-2.34%
13.13%
16.49%
12.07%
^SP500TR
25.55%
-1.97%
8.60%
25.55%
14.66%
13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NIFTY200 c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и ^SP500TR
NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 64.24% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.