PortfoliosLab logo
Сравнение ^NIFTY200 с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и ^SP500TR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.74%
6.78%
^NIFTY200
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY200:

0.18

^SP500TR:

1.99

Коэф-т Сортино

^NIFTY200:

0.88

^SP500TR:

2.67

Коэф-т Омега

^NIFTY200:

1.31

^SP500TR:

1.37

Коэф-т Кальмара

^NIFTY200:

0.30

^SP500TR:

2.98

Коэф-т Мартина

^NIFTY200:

2.67

^SP500TR:

13.09

Индекс Язвы

^NIFTY200:

4.66%

^SP500TR:

1.92%

Дневная вол-ть

^NIFTY200:

67.34%

^SP500TR:

12.67%

Макс. просадка

^NIFTY200:

-64.04%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

^NIFTY200:

-9.74%

^SP500TR:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 25.55%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.19% соответственно.


^NIFTY200

С начала года

13.13%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-2.34%

1 год

13.13%

5 лет

16.49%

10 лет

12.07%

^SP500TR

С начала года

25.55%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

8.60%

1 год

25.55%

5 лет

14.66%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^NIFTY200 c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^NIFTY200, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.181.86
Коэффициент Сортино ^NIFTY200, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.862.49
Коэффициент Омега ^NIFTY200, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.301.36
Коэффициент Кальмара ^NIFTY200, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.282.72
Коэффициент Мартина ^NIFTY200, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.2511.44
^NIFTY200
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
1.86
^NIFTY200
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.00%
-2.94%
^NIFTY200
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и ^SP500TR

NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 64.24% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
64.24%
4.12%
^NIFTY200
^SP500TR