Сравнение ^NIFTY200 с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и ^SP500TR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и ^SP500TR
Основные характеристики
^NIFTY200:
0.09
^SP500TR:
0.55
^NIFTY200:
0.73
^SP500TR:
0.91
^NIFTY200:
1.23
^SP500TR:
1.13
^NIFTY200:
0.16
^SP500TR:
0.58
^NIFTY200:
0.74
^SP500TR:
2.24
^NIFTY200:
8.88%
^SP500TR:
4.82%
^NIFTY200:
67.70%
^SP500TR:
19.36%
^NIFTY200:
-64.04%
^SP500TR:
-55.25%
^NIFTY200:
-9.89%
^SP500TR:
-7.57%
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY200 имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции ^SP500TR немного впереди с 12.42%.
^NIFTY200
-0.60%
6.91%
-2.59%
6.42%
22.94%
12.10%
^SP500TR
-3.29%
13.75%
-4.54%
10.66%
15.90%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NIFTY200 и ^SP500TR
^NIFTY200
^SP500TR
Сравнение ^NIFTY200 c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и ^SP500TR
Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 5.93%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.