Сравнение ^NIFTY200 с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY200 или ^SP500TR.
Основные характеристики
| ^NIFTY200 | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 23.85% |
| Дох-ть за 1 год | 32.93% | 35.55% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 11.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.76% | 16.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.75% | 14.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.48 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 14.36% | 12.51% |
| Макс. просадка | -64.04% | -55.25% |
| Текущая просадка | -4.72% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между ^NIFTY200 и ^SP500TR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY200 и ^SP500TR
С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 23.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY200 имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции ^SP500TR немного впереди с 14.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NIFTY200 c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR
Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY200 и ^SP500TR
NIFTY 200 (^NIFTY200) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.